Il s'agit d'un wrapper Python pour TA-LIB basé sur Cython au lieu de SWIG. À partir de la page d'accueil: TA-Lib est largement utilisé par les développeurs de logiciels de négociation nécessitant d'effectuer une analyse technique des données du marché financier. Inclut 150 indicateurs tels que ADX, MACD, RSI, stochastique, bandes Bollinger, etc Reconnaissance de modèle chandelier API Open Source pour CC, Java, Perl, Python et 100 Managed. NET Les liaisons Python d'origine utilisent SWIG qui sont malheureusement difficiles à installer Et arent aussi efficace qu'ils pourraient être. Par conséquent, ce projet utilise Cython et Numpy pour se lier efficacement et efficacement à TA-Lib - produisant des résultats 2-4 fois plus rapide que l'interface SWIG. Installer TA-Lib ou Lire les documents Similaires à TA-Lib, l'interface de fonction fournit une enveloppe légère des indicateurs TA-Lib exposés. Chaque fonction retourne un tableau de sortie et possède des valeurs par défaut pour ses paramètres, à moins d'être spécifié comme argument de mot clé. Typiquement, ces fonctions auront une période de retour initial (un nombre requis d'observations avant qu'une sortie soit générée) réglée sur NaN. Tous les exemples suivants utilisent la fonction API: Calculer une moyenne mobile simple des prix de clôture: Calcul des bandes de bollinger, avec moyenne mobile exponentielle triple: Moment de calcul des prix de clôture, avec une période de 5: Résumé API Quick Start Si vous êtes Déjà familiarisé avec l'utilisation de l'API de fonction, vous devriez vous sentir comme à la maison en utilisant l'API abstraite. Chaque fonction prend la même entrée, transmise en tant que dictionnaire de matrices Numpy: Les fonctions peuvent être importées directement ou instanciées par nom: à partir de là, appeler les fonctions est essentiellement identique à la fonction API: Apprenez plus sur l'utilisation avancée de TA-Lib ici . Indicateurs pris en charge Nous pouvons afficher toutes les fonctions TA prises en charge par TA-Lib, soit comme une liste ou comme un dict classé par groupe (eg Études de chevauchement, Indicateurs Momentum, etc): Fournit une enveloppe légère des indicateurs TA-Lib exposés. Chaque fonction retourne un tableau de sortie et possède des valeurs par défaut pour ses paramètres, à moins d'être spécifié comme argument de mot clé. Typiquement, ces fonctions auront une période de retour initial (un nombre requis d'observations avant qu'une sortie soit générée) réglée sur NaN. Tous les exemples suivants utilisent la fonction API: Calculer une moyenne mobile simple des prix de clôture: Calcul des bandes de bollinger, avec moyenne mobile exponentielle triple: Moment de calcul des prix de clôture, avec une période de temps de 5:
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