Z Score Trading System

J'essaie de trouver la corrélation entre les gains et les pertes en appliquant Z-Score selon la formule ci-dessous. Je les mets dans un tableau en attribuant 1 à des victoires et -1 à des perdants. J'essaie de déterminer si les gagnants suivent les gagnants ou les perdants suivent les perdants. Ce que je veux demander est avant d'appliquer Z-Score dans ce que je devrais supprimer les non-stries de ce tableau (Lorsque j'inclure non-stries, je trouve Z-Score -125 qui n'est pas un nombre logique) La formule de la z-score est Votre source n'est pas particulièrement claire sur pourquoi ce qu'ils font est un Z-score. Pour donner un peu de fond, ce qu'ils font est de calculer frac où R est le nombre de runs et la moyenne et l'écart-type sont du nombre de runs. Son vraiment plus d'une statistique de test qu'un Z-score en soi. Le dénominateur dans leur formule est en fait le même écart-type que celui utilisé dans l'essai de Wald-Wolfowitz, mais divisé par N (qui s'annule de la moyenne). Bien que j'obtienne un résultat légèrement différent si je calcule le score Z uniquement en utilisant les valeurs de Wald-Wolfowitz pour la moyenne des runs, c'est conceptuellement la même chose. Donc, retour à votre question, vous demandez si vous devez supprimer les stries de votre tableau avant de calculer la valeur. Je tiens à souligner que vous ne devriez pas. Le point du test est de tester le nombre de runs. Si vous supprimez tout ce qui n'est pas une exécution, votre statistique de test n'est plus valide. Si vous n'obtenez pas de chiffres raisonnables, il pourrait y avoir un problème avec le calcul quelque part. J'obtenais des chiffres parfaitement sensibles quand j'étais en train de tester cela. L'avantage de l'approche originale est qu'il est très facile à calculer. Il existe d'autres options qui pourraient être un peu plus sophistiquées et pourraient fournir des informations intéressantes. Par exemple, vous pourriez adapter un modèle de Markov caché (HMM) qui essaie d'estimer la probabilité d'une victoire donnée si la période précédente était une victoire ou pas. Réponse mai 18 15 à 15: 12Utilisation de la Z Score pour déterminer la taille du commerce et de la performance Boost Supposons que nous avons une méthode de négociation qui nous donne une grande confiance, produit des résultats satisfaisants sur une longue période, Et qui a affiné à travers une longue période d'étude et d'expérimentation. Nous sommes conscients des risques d'un effet de levier élevé et ne jouons pas en entrant des opérations qui ne répondent pas entièrement à nos exigences. Nous sommes satisfaits de nos résultats, mais nous ne savons pas encore combien nous devrions risquer. Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème Qu'est-ce qu'une strie de victoires ou de pertes signifie Un des principaux problèmes avec toute méthode de négociation est la longueur et la fréquence des stries de victoires ou de pertes. Une strie de victoire est une période pendant laquelle des gains consécutifs sont enregistrés dans un compte, et une strie de perte est le contraire. Quel type de roulement ces séries de victoires et de pertes ont pour les tailles commerciales Évidemment, si un style génère des victoires et des pertes en stries, les résultats ne sont pas indépendants les uns des autres. Un commerce profitable suggère la probabilité qu'il y aura plus de gains dans le cas où le commerçant augmente sa taille de position. Inversement, si une perte nous avertit qu'elle sera suivie de plus de pertes, et nous devrions rejeter notre approche originale et chercher notre richesse à d'autres occasions. En d'autres termes, les têtes d'un seul coup nous disent que les lancers de pièces suivantes nous apporteront plus de têtes, et les queues mèneront à plus de queues dans les essais ultérieurs. Cette connaissance peut nous permettre d'augmenter la taille de notre position avec une confiance raisonnable, ou de l'éliminer en cas de perte. Le z-score Z-score est l'outil mathématique utilisé pour calculer la capacité d'un système commercial pour générer des gains et des pertes en stries. La formule simple nous permet de tester notre performance et de vérifier si les stries générées présentent un modèle aléatoire ou non. Si le modèle est aléatoire, ou à un niveau de confiance non significatif, nos résultats sont indépendants les uns des autres, et il n'y a aucun point à essayer d'échelle dans, ou construire une position dans les métiers successifs. D'autre part, si notre stratégie est encline à générer des stries d'une manière non aléatoire, nous pouvons utiliser cette connaissance pour maximiser nos profits. La formule du z-score est N - nombre total de métiers dans une série (par exemple, dans une chaîne de (--------) nous avons 15 métiers (), et le N est 15) R - Nombre total de séries de métiers rentables et perdants (si nous avons une course pour notre méthode, et nous avons une chaîne de (--------), il ya cinq séries S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (). So R est 5) W - nombre total de métiers rentables de la série L - nombre total de métiers perdants de la série. Une série est simplement une suite ininterrompue de victoires ou de pertes. Par exemple, () est une série, comme est (---), mais (-) n'est pas. Donc, tout ce que nous avons besoin de faire, afin de comprendre si notre stratégie nous permet de répéter nos profits ou pertes de manière non aléatoire, est de vérifier son z-score, et de comparer cela à une série de chiffres que nous allons Appelez le niveau de confiance. Le niveau de confiance est simplement l'équivalent de distribution normale du score z que nous recevons de nos tests. Si cela semble compliqué, tout ce que le commerçant doit savoir, c'est que pour être considéré comme étant approprié à la maximisation du profit dans les méthodes de gestion de l'argent, notre test doit produire des résultats supérieurs à 1,96 ou inférieurs à -1,96 (correspondant au percentile 95 de la normale Distribution). Permet de calculer le z-score pour la chaîne ci-dessus de métiers (--------). Nous vérifions le résultat sur le tableau ci-dessus et nous verrons que 1.64 correspond à un niveau de confiance de 90%. Cela signifie que nos résultats, bien que bons, ne sont pas idéales en termes statistiques, et nous devons être prudents dans l'application des stratégies de gestion de l'argent pour maximiser nos profits. Un exemple avec un bon z-score. Ci-dessous, nous examinons le cas d'une bonne z-score, et comment il se compare à une méthode ordinaire. Z-score stretegists action Changement dans le total Stratégistes non z-score Changement de compte dans le total Achat, z-score élevé suggère une chaîne de gains Achat, z-score dit que nos pertes se suivent, , Z-score élevé suggère une chaîne de gains Sell, z-score indique que nos pertes se suivent, Exit Dans cet exemple, nous examinons les rendements hypothétiques de deux commerçants différents, l'un d'entre eux emploie une stratégie z-score, tandis que le D'autres utilise une simple méthode de mise à l'échelle. Nous supposons également que la chaîne de métiers fait partie d'un échantillon plus grand qui a un score z assez bon. Le (, ou -) simplifier le genre de commerce qui serait rentable un profit au cours de cette période. Par exemple, si le commerçant donne un ordre d'achat, et le commerce est un, ou si l'ordre est une vente, et le commerce est un (-) le commerçant aura un profit. Si le commerçant donne une commande de vente, et le commerce est, le résultat sera une perte. Comme nous le voyons, le trader z-score a une plus grande confiance dans le suivi de ses métiers, car il s'attend à concaténer les pertes et les gains. S'il voit une chaîne de trois gains, il est confiant qu'il peut continuer à parier dans la même direction et attendre un profit, et de même, en voyant des pertes consécutives hes capable d'inverser la direction ou de sortir. Le commerçant qui n'utilise pas le z-score n'est pas en mesure de décider de la direction de ses paris avec confiance, et il a de la difficulté à déterminer quand à l'échelle dans, ou d'arrêter. Dans notre exemple, le trader z-score est en mesure de gagner le double de ce que son concurrent gains en raison simplement du fait qu'il peut construire ses métiers en toute confiance. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Trouver un courtier Sections du site Courtiers Top OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède Le commerce de devises étrangères sur la marge comporte un haut niveau de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2016 OptiLab Partners AB. Tous les droits sont réservés.