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RATIO2 DONNE UNE CORRÉLATION NÉGATIVE OU POSITIVE. - LA CORRÉLATION EST UNE DES EXIGENCES POUR COUVRIR LA RAISON DE CETTE STRATÉGIE: APRÈS FAIRE PAIRS-TRADING POUR UN TANT QUE j'ai noté que quelquefois vous entrez et le bénéfice est négatif entre deux instruments individuels, et pour annuler que le risque est de hausser la haie , DE MANIÈRE QUE UN RAPPORT EST NÉGATIF ​​TANT QUE L'AUTRE RATIO EST POSITIF. EXEMPLE, NORMALEMENT VOUS POUVEZ HEDGE EURUSD AVEC GBPUSD, ACHETER EURUSD ET VENTE GBPUSD OU VICE VERSA, EN FONCTION DE RATIO. Supposez maintenant que la haie va contre vous, et vous êtes négatif sur votre bénéfice. ICI EST OÙ L 'AUTRE HEDGE SERA POSITIF. AINSI POUR COUPER LA COUVERTURE, JE AVIS QUE LE RATIO1 VS. RATIO2 A UNE CORRÉLATION POSITIVE NEGATIVE, QUI SIGNIFIE QUAND LE RATIO DE RATIO1 RATIO2 EST 2 DEVIATIONS STANDARDS DE MEAN, VOUS VENDRIEZ RATIO1 ET RAPPORT DE VENTE (corrélation négative, rapport touchant la bande de bollinger supérieure, overbought) RATIO1 D'ACHAT ET RATIO2 D'ACHAT (corrélation négative (Rapport positif, ratio est en contact avec la bande de bollinger la plus basse, survendu) RAPPORT DE VENTE ET RATIO2 D'ACHAT (corrélation positive, rapport est touchant la bande de bague supérieure, overbought) RATIO DE RATIO1 RATIO2 EST SURPROCHÉ SUR CORRÉLATION NÉGATIVE, VOUS VENDRIE RATIO1 ET VENTE RATIO2 QUI ÉGALE, VENDRE EURUSD, VENDRE USDCHF, VENTE GBPUSD, ACHETER AUDUSD. IL N'Y A PAS DE STOPLOSS, DEPUIS DEUX INSTRUMENTS SERONT POSITIFS ET DEUX SERONT NEGATIFS. AUSSI, AVANT L'ENTRÉE, ANALYSER LA CORRÉLATION ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD NOTE: L'ANALYSE DE CORRESPONDANCE POUR CHAQUE CI-DESSUS DEVRAIT ÊTRE FAITE SUR 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POUR 30,90,180 SORTIE DES PÉRIODES QUAND LE RAPPORT RETOURNE AU MOYEN J'AI ÉTÉ TESTE ET QUAND VOUS COUPEZ EN GÉNÉRAL, LES RETOURS SONT RÉDUITS , ET AVEC CETTE COUPE LE CONCEPT HEDGE LES RETOURS SONT MÊME PLUS PETIT, MAIS VOUS ÊTES PROTÉGÉS CONTRE LE PROFIT NÉGATIF ​​SUR LA CULTE SIMPLE OÙ VOUS VENDEZ SEUL EURUSD ET ACHETEZ GBPUSD. PARCE QUE CELA: QUAND LA RATIO1 EST NEGATIVE, L'AUTRE RATIO2 EST POSITIF. PAR LA CORRÉLATION NÉGATIVE ENTRE RATIO1 ET RATIO2. Bien sûr, si toutes les corrections commencent à se briser, et tous les couples commencent à basculer comme fou, alors oui, c'est le risque, mais je suppose que la corrélation est élevée sur des cadres de temps différents. Note: lorsque vous entrez avec ces 4 paires, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, notez qu'il existe une corrélation entre toutes les paires. C'EST À DIRE. Eurusd peut être couvert avec usdchf, eurusd peut être couvert avec gbpusd, eurusd peut être couvert avec audusd, gbpusd peut être couvert avec usdchf et audusd peut être couvert avec usdchf. Ainsi, dans l'ensemble, selon la corrélation entre ratio1 et ratio2, vous pouvez configurer pour être couverts sur 4 paires. Voici les indicateurs de cette stratégie: 1. indicateur de corrélation pour ratio1 vs ratio2 2. ratio1 indicateur pour eurusd usdchf 3. ratio2 indicateur pour gbpusd audusd 4. indicateur de ratio ratio1 ratio2. (Eurusd usdchf gbpusd audusd) 5. le modèle pour la configuration de l'indicateur, les indicateurs de corrélation a un bug: configurez trois indicateurs différents pour la corrélation, un pour 30 périodes, 90 périodes, 180 périodes, de sorte que les différents cadres de corrélation apparaissent 1.when vous Charger l'indicateur de corrélation pour ratio1 par rapport à 2, les valeurs de corrélation ne s'affichent pas tout de suite, vous devez basculer sur un autre graphique, et attendre une coche pour mettre à jour les tableaux de données, seule la corrélation sera affichée pour ratio1 vs Ratio2. Basiquement passer à un autre graphique, puis revenir après les mises à jour des données, et les informations de corrélation apparaîtra. Ratio1 indicateur: Type pair1, type pair2 2. Ce n'est pas un bug, mais pour appliquer les bandes de bollinger à ce ratio, vous devez trouver l'indicateur de bande bollinger sur la fenêtre gauche de METATRADER, puis faites glisser l'indicateur BB sur la fenêtre de ratio, Et quand les options apparaissent, sélectionnez vos valeurs appropriées pour la période et pour les bandes BB à apparaître, vous devez appliquer à: first indicator quot. Seulement de cette façon les bandes apparaîtront. Ratio2 Type d'indicateur pair1, type pair2 3. vous devez appliquer le même processus de bande BB que dans le processus précédent. Pour appliquer les bandes de bollinger sur ces indicateurs, appliquez les étapes ci-dessus, trouvez l'indicateur BB, faites-le glisser sur le ratio, sélectionnez: les premières données d'indicateur s'appliquent à la fenêtre. VEUILLEZ DONNER VOTRE AVIS SUR CE QUE VOUS PENSEZ ET QUELLES SONT LES MEILLEURES RÈGLES D'UTILISATION DE CE SYSTÈME. QU'EST-CE QUE VOUS PENSEZ DE LA COUVERTURE DE LA COUVERTURE, COMPARER LE RAPPORT EURUSD GBPUSD 1 À GBPUSD RATIO2 AUDUSD. ANALYSE DE CORRÉLATION SUR RATIO1 VS. RATIO2 DONNE CORRÉLATION NÉGATIVE (PAS TOUJOURS). LA RAISON DE CETTE STRATÉGIE: APRÈS LE FAIT DE PAIRS-TRADING POUR UNE MÊME SI J'AI NOTIFÉ QU'À CERTAINS VOUS ENTREZ ET LE BÉNÉFICE EST NEGATIF ​​ENTRE DEUX INSTRUMENTS INDIVIDUELS, ET POUR ANNULER QUE LE RISQUE EST DE COUPER LA COUVERTURE, DE MANIÈRE QUE UN PAIRE EST NÉGATIF L'AUTRE EST POSITIF. Il semble qu'une déclaration plus simple de votre modèle soit EURUSD AUDUSD. En effet, ce serait le résultat final de votre système. Cependant, les paires anti-corrélation classiques sont EURUSD USDCHF, ce qui montre une meilleure relation historique. Je crois que la meilleure stratégie de couverture est le système quotstop amp reversequot, que beaucoup ne considéreraient pas une stratégie de système de couverture. Cependant, c'est la meilleure couverture parce qu'elle implique la même paire de devises, mais en suivant la tendance dans un délai spécifique ou dans une plage de pip spécifique. Il semble qu'une déclaration plus simple de votre modèle soit EURUSD AUDUSD. En effet, ce serait le résultat final de votre système. Cependant, les paires anti-corrélation classiques sont EURUSD USDCHF, ce qui montre une meilleure relation historique. Je crois que la meilleure stratégie de couverture est le système quotstop amp reversequot, que beaucoup ne considéreraient pas une stratégie de système de couverture. Cependant, c'est la meilleure couverture parce qu'elle implique la même paire de devises, mais en suivant la tendance dans un délai spécifique ou dans une plage de pip spécifique. Oui, j'ai pensé à cela depuis le gpbusd est annulé aller long et court. Mais ces 4 positions ne sont ouvertes que par une corrélation négative. Lorsque la corrélation est positive entre ratio1 et ratio2 et ratio de ratio1 ratio2 est survendu, ce qui équivaut à: long eurusd, court gbpusd et court gbpusd, long audusd. Dans ce scénario, gbpusd doesnt annuler, que pensez-vous de ce scénario, je ne suis pas d'accord avec vous sur la stratégie quotstop amp inversé, car ce n'est pas une stratégie dollar neutre, et la volatilité n'est pas annulée. Où comme avec court eurusd et long gpbusd ou vice versa. Ouverte en même temps, la volatilité est annulée si la corrélation est élevée. L'autre raison que je n'aime pas les stratégies à sens unique est parce que je ne peux pas faire confiance à un ordinateur avec le commerce automatisé, car il peut souffler le compte. True hedging annule la volatilité et me permet de faire confiance à un ordinateur avec la négociation. Mais bien sûr, nous avons tous nos propres systèmes, et je respecte votre opinion sur la stratégie. Cette méthode semble prometteuse. Avez-vous fait des progrès J'ai joué avec la corrélation de EURUSD et GBPUSD avec un succès limité, mais l'ajout d'une troisième paire (AUDUSD) peut réduire davantage le risque si elle est correctement effectuée. Je n'avais pas pensé à une telle chose. PM moi si vous avez besoin d'aide avec les tests. Je vais mettre en place quelques tests préliminaires dans Excel pour voir ce que le potentiel est. Oui, j'ai fait des progrès, fondamentalement puisque gbpusd est annulé, je juste le commerce eurusd et audusd lorsque l'indicateur ratio1 ratio2 est survendu ou overbought (voir le graphique ci-dessus). Im testant ce im metatrader, le processus est fait manuellement maintenant, mais une fois que je vois qu'il fonctionne, mal automatiser 100. Mais vous parlez d'une haie triangulaire, de mon expérience ce n'est pas une véritable haie, parce qu'il est ouvert à Volatilité d'une seule paire (eurusd ou audusd ou gbpusd). N'importe lequel de ceux qui ne se comportent correctement peut manger vos profits facilement. Avec une véritable couverture, la volatilité est annulée, il suffit d'attendre que la corrélation change pour faire des profits. Acheter eurusd, acheter gbpusd, vendre gbpusd, acheter audusd. Donc c'est la même chose avec acheter eurusd et acheter audusd (parce que gbpusd est annulé par couverture) comment si les prix eurusd et audusd descend oui, c'est le post original, j'ai modifié les paires à la suivante. Précédemment i affiché la couverture de la couverture avec eurusd gpbusd. Et gbpusd audusd. Gpbusd a été annulé, depuis, j'ai trouvé 4 paires différentes qui permettent de couvrir la haie, et ne pas avoir de monnaie annuler soi-même. J'ai trouvé que eurusd usdchf et gbpusd audusd ratios ont une corrélation négative. Cette combinaison de paires permet de couvrir la haie. Lorsque ratio de ratio1 ratio2 est survendu, entrer avec (long eurusd, long usdchf) vs. (long gbpusd, short audusd). En supposant que le rapport 1 vs ratio2 a une corrélation négative élevée, lorsque le ratio 1 est positif dans le profit, le ratio2 sera négatif dans le bénéfice. Ainsi, la haie est protégée par une haie. Bien sûr, les choses peuvent aller mal puisque 4 paires différentes sont ouvertes en même temps. Notez également que eurusd est une couverture contre: usdchf et audusd. Et gbpusd est couvert de: audusd et usdchf. Il ya donc une forte corrélation entre les 4 paires, pas seulement ratio1 vs ratio2. Cela devrait réduire le risque encore plus. Suis-je correct sur ce concept télécharger quotidiennement les données de prix de clôture de metatrader, les prix de clôture d'importation de eurusd, usdchf, gbpusd, audusd dans excel. Diviser les prix eurusd par usdchf prix pour obtenir ratio1. Diviser gbpusd prix par audusd prix pour obtenir ratio2. Diviser ratio1 prix par ratio2 prix pour obtenir un HEDGEthe HEDGERATIO. Dans Excel utiliser la fonction de corrélation pour effectuer l'analyse de corrélation sur ratio1 vs ratio2. Pour les gens qui connaissent le code, il semble très, très simple à faire. N'importe qui ici pourrait faire qu'il y ait un gars, Trendchaser, qui a offert de l'aide dans un autre thread, mais je jready allready lui a demandé de faire une autre stratégie, je pense qu'il est occupé. Peut-être que je lui demande de le faire. Mais comme je l'ai vu dans vos cartes vous allready ont indicateur pour montrer tous les rapports nécessaires, pas